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趋势来了却拿不住大牛股? 有一个指标可以帮你!

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    股市参与者们通常有这样一个烦恼,令人捶胸顿足,悔青了肠子,有时比买的股票跌了更让人难受,那就是:之前抛掉的股票,现在翻倍了;还有一种更令人痛心的,叫:之前抛掉的股票,后来翻了两倍。您可能会问,拿久了怕跌回去,抛早了怕没赚到,怎么办?没关系,有一组均线可以解决这个难题。

    对于一位股市参与者而言,均线是最常用的技术指标之一。均线全称为移动平均线(Moving Average,简称MA),是由著名的美国投资专家Joseph E.Granville(葛兰碧,又译为格兰威尔)于20世纪中期提出来的。通过不同周期的均线叠加,交易者可以直观明确的了解价格的趋势变化。

    虽然为了适应不同的交易品种和交易风格,均线周期因人而异,但有一套均线系统的周期的固定的,而且多达12根。没错,看到这里大家一定知道,就是顾比均线。


    1什么是顾比均线?

    顾比均线由澳大利亚的投资家戴若·顾比(Daryl Guppy)发明,因此叫顾比线,可以广泛运用于股票、期货和外汇交易中,只要是能运用K线图的投资项目均能运用。需要注意的是,此处的均线并非是移动平均线,而是指数平均数指标EXPMA(或称EMA)。

    顾比线是由两组均线构成,短期组为3、5、8、10、12、15。长期组为:30、35、40、45、50、60。

    由1、3、5、8、10、12和15日均线构成一组“短期组”,这组指标透露了市场短期投机者的行为;而“长期组”则由30、35、40、45、50和60日均线构成,它能够反映市场中长期投资者的行为

    常用看盘软件中,可自定义技术指标,代码如下:

    K3:EMA(C,3) ,COLORWHITE;

    K5:EMA(C,5) ,COLORWHITE;

    K8:EMA(C,8) ,COLORWHITE;

    K10:EMA(C,10) ,COLORWHITE;

    K12:EMA(C,12) ,COLORWHITE;

    K15:EMA(C,15) ,COLORWHITE;

    K30:EMA(C,30) ,COLORYELLOW;

    K35:EMA(C,35) ,COLORYELLOW;

    K40:EMA(C,40) ,COLORYELLOW;

    K45:EMA(C,45) ,COLORYELLOW;

    K50:EMA(C,50) ,COLORYELLOW;

    K60:EMA(C,60) ,COLORYELLOW;


    2顾比均线怎么用?

    作为表现趋势的指标,顾比均线组主要的作用是体现长短周期投资者的成本,根据均线走势,可分为如下几种情况:

    1、  多方占优:所有均线均多头排列,做多机会,长短周期均线组距离越远,回撤风险越大。

    2、  震荡:长短周期均线相互交错并收束,应当观望。

    3、  空方占优:所有均线均空头排列,应当离场,长短周期均线组距离越远,反弹可能越高。

    4、  空转多:短期均线组金叉反转,并上穿长期均线阻力,趋势反转信号,有做多机会。

    5、  多转空:短期均线组死叉回落,并跌破长期均线支撑,趋势反转信号,宜减仓清仓。


    3顾比均线靠谱吗?

    同样的,为了验证顾比均线组在A股交易中的可靠性,笔者也进行了一次回测。考虑到趋势指标的特殊性,本次回测跨度较大,起止日期为201471日和20161026日。买入条件为所有均线组多头排列,卖出条件为3日均线跌破长期均线支撑,交易价格为收盘价。

    回测数据显示,在此期间共完成33114笔买入和卖出交易,不考虑佣金、印花税和过户费的情况下,盈利11563笔,亏损21452笔,不赚不赔99笔,平均每笔盈利6.17%,平均持股34.48个自然日。需要说明的是,此处分析得出的每笔盈利为纯涨幅,实际交易中的盈利还需要考虑总资金和仓位的影响。

    在记录的所有交易中,单笔最大盈利为835.11%,东方财富(300059201488日收盘出现买点,收盘价4.42元,201678日收盘出现卖点,收盘价41.38元。

    涨幅前十的股票如下表所示:

    数据来源:东方财富Choice数据

    另一方面,所有完成的交易中,单笔最大亏损为56.98%,卡航凤凰(000520)2015年12月18日收盘出现买点,收盘价21.20元,2016年1月26日收盘出现卖点,收盘价9.12元,狠狠地吃了一发开门黑。

    跌幅前十的股票如下表所示:

    数据来源:东方财富Choice数据

    通过与上一期MACD金叉交易法比较可以发现,使用顾比均线进行交易时,平均持股时间要高出10天,在盈利最大的一部分交易中,持股时长可以达到500天以上。顾比均线的特点在于不会错过大趋势,在上涨趋势中可坚定持股信心,但在震荡行情中表现不佳,较难把握短线涨幅,而且由于判断较于滞后,短线买点易在高位出现引发亏损。


    4如何快速应用顾比均线?

    好了,说到这里,我们就要请出选股利器,东方财富Choice金融终端股票数据浏览器了。打开股票数据浏览器后,在技术指标中添加24个EXPMA指数平均数指标,分别为3、5、8、10、12、15、30、35、40、45、50和60日周期的前一交易日和最新数据,并添加短周期均线多头排列,长周期均线集体走高的判断,如下图所示:

    图:东方财富Choice金融终端股票数据浏览器 

    当然,文中提到的回测数据也是通过东方财富Choice金融终端实现的,具体应该怎么完成呢?

    首先,您需要一个已经激活的Choice账号,使用C++、C#、Python、Matlab等语言通过东方财富Choice金融终端API接口,获取所需的数据(需要额外申请),并在相应平台中完成分析和计算过程。

    图:Matlab环境下代码示例

    另外,Choice金融终端还提供组合管理功能,只要将数据输出为相应的Excel或TXT形式,即可导入交易记录,查看更多交易细节。

     

    图:东方财富Choice金融终端组合管理

    只需进入东方财富网Choice数据页面下载Choice金融终端,并通过东方财富网账号、手机号注册、新浪微博或QQ号等合作登录方式,即可免费试用Choice金融终端,体验更多功能。

    客服电话:400-620-1818

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